리스크평가
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새 금융규제로 떠오른 ‘FRTB’, 효율적인 시장 리스크 관리 전략과 구축 방안은?분석 이야기/사기 방지 및 보안 2018.10.30 17:55
FRTB(Fundamental review of the trading book)는 은행의 시장 리스크 관리 방식을 바꿀 것입니다. 바젤은행감독위원회(BCBS)가 FRTB를 발표하고 이 기준에 따라 전세계적으로 시장 리스크를 측정해 공시하도록 한 것인데요. 대다수 은행은 2020년 12월 데드라인과 바뀌고 있는 요구 사항을 보며 ‘기다려야 한다’는 결론을 내리고 있지만, 그저 기다리기만 하는 것은 위험한 전략이 될 수 있습니다. 금융 시스템은 높은 레버리지(leverage)의 상호 연결된 시장 안에서 운영되는데요. 시장층에 따라 거래가 변화하고 그 리스크는 증폭됩니다. 수시로 변화하는 환경에서 은행이 다계층 금융 네트워크의 일부로 상황뿐 아니라 기업 전반에 걸친 일별 시장 리스크를 평가하는 것은 굉장히 중..