리스크모델링
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은행 자본 계획부터 금융 규제 대비까지, ‘스트레스 테스트’ 완전정복!분석 이야기/사기 방지 및 보안 2018.11.20 14:11
은행은 금융위기와 같은 경제적 충격이 외부에서 발생했을 때 채무 불이행에 따른 손실 규모를 파악하고 보유하고 있는 위험자산에 대한 포트폴리오 변화를 빠르게 확인할 수 있어야 하는데요. 특히 글로벌 금융위기 이후 은행권을 대상으로 글로벌 경제 위기에 견딜 수 있는 재무 건전성 역량을 문서화하는 규제요구가 높아지면서 대형 투자은행들이 경제 상황이 극도로 나빠졌을 때 직면하게 될 위험을 측정하고 관리하기 위한 ‘스트레스 테스트’가 주목 받고 있습니다. 이처럼 규제 요건이 더욱 까다로워지면서 은행권은 기존의 신용 성과와 수익으로는 안전성을 입증하기가 어려워지고 있는데요. 오늘날 전 세계 규제당국은 신용 성과와 수익에 미치는 스트레스 시나리오뿐만 아니라 유동성, 전체 대차대조표 예측과 같은 보다 광범위한 지표에 ..
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새 금융규제로 떠오른 ‘FRTB’, 효율적인 시장 리스크 관리 전략과 구축 방안은?분석 이야기/사기 방지 및 보안 2018.10.30 17:55
FRTB(Fundamental review of the trading book)는 은행의 시장 리스크 관리 방식을 바꿀 것입니다. 바젤은행감독위원회(BCBS)가 FRTB를 발표하고 이 기준에 따라 전세계적으로 시장 리스크를 측정해 공시하도록 한 것인데요. 대다수 은행은 2020년 12월 데드라인과 바뀌고 있는 요구 사항을 보며 ‘기다려야 한다’는 결론을 내리고 있지만, 그저 기다리기만 하는 것은 위험한 전략이 될 수 있습니다. 금융 시스템은 높은 레버리지(leverage)의 상호 연결된 시장 안에서 운영되는데요. 시장층에 따라 거래가 변화하고 그 리스크는 증폭됩니다. 수시로 변화하는 환경에서 은행이 다계층 금융 네트워크의 일부로 상황뿐 아니라 기업 전반에 걸친 일별 시장 리스크를 평가하는 것은 굉장히 중..
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효과적인 엔터프라이즈 모델 리스크 관리(MRM)를 위한 5가지 원칙분석 이야기/사기 방지 및 보안 2018.10.01 16:38
모델 리스크 관리(MRM; Model Risk Management)는 새로운 주제가 아닙니다. 금융 기관은 이미 수십 년 전부터 의사결정 과정에서 모델을 활용해왔는데요. 최근 들어 MRM 관련 규제가 한층 더 형식화되고 엄격해지면서 관심이 커지고 있습니다. 유럽은행감독청(EBA; European Banking Authority)의 TRIM(Targeted Review of Internal Models)과 같은 규제는 은행에 모델 관리 컴플라이언스를 위한 더 큰 노력을 요합니다. 동시에 국제회계기준 IFRS 9와 FRTB(Fundamental review of the trading book) 등과 같은 새로운 규제가 나오고, 빅데이터와 사물인터넷(IoT) 기술이 발전함에 따라 은행이 더 많은 모델을 개발하..