리스크관리
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사기 탐지부터 방지까지, 인공지능과 머신러닝이 해결할 수 있는 범위는?분석 이야기/사기 방지 및 보안 2018. 12. 13. 10:21
인공지능(AI)과 머신러닝이 최근 화두로 떠오르며 이를 둘러싼 여러 오해가 생기고 있습니다. 특히 사기 분야에 대해서는 더 많은 오해를 하고 있는데요. 인공지능과 머신러닝이 정교한 기술과 방대한 양의 데이터를 사용해 도움을 주고 있다는 사실, 알고 계신가요? 인공지능과 머신러닝은 기술은 우리의 일상적인 업무에서 생각해보지 못했던 질문을 던집니다. 이러한 질문들은 보편적으로 알려져 있지 않은 사실이기 때문에 오히려 예상치 못한 새로운 답변을 찾아내기도 합니다. 인공지능과 머신러닝 기술은 마치 건초더미 속에서 바늘을 찾아내는 것과 같이 방대한 양의 데이터를 필터링해서 원하는 데이터를 검색할 수 있는 능력이 있기 때문인데요. 사람이라면 복잡하고 정교한 작업을 효율적으로 하기 쉽지 않겠죠. 앞서 언급한 것처럼 ..
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은행 자본 계획부터 금융 규제 대비까지, ‘스트레스 테스트’ 완전정복!분석 이야기/사기 방지 및 보안 2018. 11. 20. 14:11
은행은 금융위기와 같은 경제적 충격이 외부에서 발생했을 때 채무 불이행에 따른 손실 규모를 파악하고 보유하고 있는 위험자산에 대한 포트폴리오 변화를 빠르게 확인할 수 있어야 하는데요. 특히 글로벌 금융위기 이후 은행권을 대상으로 글로벌 경제 위기에 견딜 수 있는 재무 건전성 역량을 문서화하는 규제요구가 높아지면서 대형 투자은행들이 경제 상황이 극도로 나빠졌을 때 직면하게 될 위험을 측정하고 관리하기 위한 ‘스트레스 테스트’가 주목 받고 있습니다. 이처럼 규제 요건이 더욱 까다로워지면서 은행권은 기존의 신용 성과와 수익으로는 안전성을 입증하기가 어려워지고 있는데요. 오늘날 전 세계 규제당국은 신용 성과와 수익에 미치는 스트레스 시나리오뿐만 아니라 유동성, 전체 대차대조표 예측과 같은 보다 광범위한 지표에 ..
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새 금융규제로 떠오른 ‘FRTB’, 효율적인 시장 리스크 관리 전략과 구축 방안은?분석 이야기/사기 방지 및 보안 2018. 10. 30. 17:55
FRTB(Fundamental review of the trading book)는 은행의 시장 리스크 관리 방식을 바꿀 것입니다. 바젤은행감독위원회(BCBS)가 FRTB를 발표하고 이 기준에 따라 전세계적으로 시장 리스크를 측정해 공시하도록 한 것인데요. 대다수 은행은 2020년 12월 데드라인과 바뀌고 있는 요구 사항을 보며 ‘기다려야 한다’는 결론을 내리고 있지만, 그저 기다리기만 하는 것은 위험한 전략이 될 수 있습니다. 금융 시스템은 높은 레버리지(leverage)의 상호 연결된 시장 안에서 운영되는데요. 시장층에 따라 거래가 변화하고 그 리스크는 증폭됩니다. 수시로 변화하는 환경에서 은행이 다계층 금융 네트워크의 일부로 상황뿐 아니라 기업 전반에 걸친 일별 시장 리스크를 평가하는 것은 굉장히 중..
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효과적인 엔터프라이즈 모델 리스크 관리(MRM)를 위한 5가지 원칙분석 이야기/사기 방지 및 보안 2018. 10. 1. 16:38
모델 리스크 관리(MRM; Model Risk Management)는 새로운 주제가 아닙니다. 금융 기관은 이미 수십 년 전부터 의사결정 과정에서 모델을 활용해왔는데요. 최근 들어 MRM 관련 규제가 한층 더 형식화되고 엄격해지면서 관심이 커지고 있습니다. 유럽은행감독청(EBA; European Banking Authority)의 TRIM(Targeted Review of Internal Models)과 같은 규제는 은행에 모델 관리 컴플라이언스를 위한 더 큰 노력을 요합니다. 동시에 국제회계기준 IFRS 9와 FRTB(Fundamental review of the trading book) 등과 같은 새로운 규제가 나오고, 빅데이터와 사물인터넷(IoT) 기술이 발전함에 따라 은행이 더 많은 모델을 개발하..